На уровне IBLX1 лимитным ордером открываем длинную позицию, со стопом на один уровень ниже, то есть на отметке IBLX2. VA и уровни POC последовательно повышаются, и цена в точке 3 снова входит в зону стоимости предыдущего дня. POC первого торгового часа находится на самом верху зоны стоимости, сама зона стоимости напоминает букву P — это бычьи признаки. Но первые две свечи второго часа буквально убивают планы на повышение цены, breakout верхней границы зоны начального баланса в текущий момент времени отменяется. Область баланса, или зона стоимости, представляет собой диапазон цен, внутри которого совершается около 70% всех сделок за выбранный период времени.

При работе на определенном временно́м периоде, уровни максимального объема рынка можно применять как области сопротивлений. Такие уровни будут являться своеобразными границами возможной волатильности финансового инструмента. Интересны места, где было наибольшее скопление активности различных ордеров с наибольшим объемом рынка. Данные области необходимо выявлять, так как они будут привлекать внимание как покупателей, так и продавцов.

Понятие профиля рынка

В сегодняшней статье я хотел бы затронуть тему горизонтальных объемов, рассказать в общих чертах что это такое, и как с помощью этих объемов можно улучшить свое понимание рынка. А также разберем, как настроить горизонтальные объемы в tradingview. Именно оттуда я буду брать индикатор объемов для данной статьи. Что такое зона стоимости Зона стоимости (Value Area) — это диапазон ценовых значений, в пределах которого совершается около 70% всех сделок за день. Эти 70% представляют собой 1 стандартное отклонение и  отражают область, в пределах которой совершается основная часть всех сделок.

Посмотрите точно так же на 16 число, видно, что основные объемы сформированы как раз по самым минимумам. Объемы, которые сформированы в районе 327 — 328 рублей можно игнорировать, так как просто там инструмент долго пробыл, соответственно и контактов там прошло много. Хотя львиная часть скальперов сидит на крипте, и там уже свой привод. Ну и соответственно скопление плотности объема, которое сформировано на м5 будет иметь меньшее значение, чем на более высоких таймфреймах. Это довольно неплохой подход к торговле но для получения более прибыльных результатов, необходимо прибегать к использованию нестандартных индикаторов Форекс. Они просто способны выжать из бирж больше целевой информации.

Индикатор ProVolume

Оставшиеся 30% сделок совершаются за пределами зоны стоимости (≈15% выше VAH и ≈15% ниже VAL). Когда цена находится выше или ниже зоны стоимости, существует высокая вероятность того, что она вернется в область баланса. Следовательно, при открытии сделок на продажу/покупку необходимо учитывать тот факт, что цена, покидая пределы зоны стоимости, с большой долей вероятности снова в нее возвращается. Динамическая зона стоимости – представляет собой диапазон ценовых значений, в пределах которого совершено 70% всех сделок в текущий торговый день. Само ее название, динамическая зона стоимости, означает, что границы данной зоны могут изменяться в течение дня.

Я считаю, что профиль объёма это крайне полезный инструмент, который по сути показывает всю область ценового уровня. В такие дни хорошо работает старое доброе правило — “тренд – твой союзник”, а лучшей стратегией в данном случае будет попытка купить на откате. Однако, при наличии повторяющихся настойчивых тестирований зоны стоимости следует насторожиться, так как это можно трактовать, как признак ослабевания рынка. Торги открылись в пределах зоны стоимости, выказывая признаки сбалансированного рынка. В таком случае, лучше переключится с инициативной торговли на отзывчивую. Верхняя линия зоны стоимости также может играть роль как сопротивления, так и поддержки.

Индикаторы

Таким образом, уровень Initial Balance High X3 и Initial Balance Low X3 в три раза шире зоны начального баланса. Индикатор Initial Balance дает трейдерам еще одно визуальное преимущество — он показывает настраиваемые уровни превышения зоны начального баланса. В таблице рассчитана вероятность прорывов зоны начального баланса сегодняшнего дня в зависимости от того, был ли прорыв этой зоны вчера. Ян Фирих в своем исследовании не уточняет, какие именно фьючерсные контракты он рассматривал и что принимал за начало торговой сессии. В 2012 году Ян Фирих опубликовал статью, в которой на исторических данных американских бирж анализировал прорывы зоны начального баланса и взаимосвязь различных типов торговых дней. А сейчас обсудим статистику breakout зоны начального баланса.

• И только волатильное движение в точке 1 на повышенных вертикальных объемах (что характерно для атаки на уровень) “вынесла” котировки под уровень максимального горизонтального объема.
• То есть в параметр Forex Shift вводим 7.2, но без знака минус.
• Профиль Объёма (Volume Profile) является передовым индикатором, который отображает торговую активность за определённый период времени и на определённых ценовых уровнях.
• Мы отметили прямоугольную зону сопротивления, где входят обе зоны POC, отмеченные числами 1 и 2.
• Те уровни поддержки и сопротивления, что предлагает этот уникальный индикатор позволяют многократно повысить ваши шансы на успех.

Все это не строгие правила, а общие наблюдения того, как происходит аукционная торговля. Например, с помощью индикатора IB вы определили нормальный вариационный день, который на рынках встречается чаще всего. И, допустим, по статистике после нормального вариационного дня с вероятностью 80% профиль объема наступает трендовый день. Это было бы огромное конкурентное преимущество, ведь для получения прибыли нам надо было всего лишь определить направление сделки и грести деньги лопатой. Но, к сожалению, расчеты Яна Фириха не дают нам подтверждения взаимосвязи различных типов торговых дней.

Консолидационный период

Если  после  зоны  бокового   ценового   движения   наблюдается сильный восходящий тренд, то мы знаем, что позиции, которые накапливали крупные компании, были длинными. Если, с другой стороны, наблюдается боковой канал ценового движения, за которым следует агрессивная распродажа (или нисходящий тренд), то мы знаем, что накопленные позиции были короткими. Сильные зоны инициации или трендовые зоны играют важную роль, поскольку они показывают нам намерения крупных финансовых организаций. Мы не можем видеть намерения в зоне бокового ценового движения, но когда начинается тренд, мы знаем, были ли накопленные позиции этих организаций длинными или короткими. Мы отслеживаем их с помощью ценового движения и объема. Ценовое движение и объемы дают нам подсказки о том, что делали эти организации, что они делают сейчас и что они, скорее всего, будут делать в будущем.

О примере использования нижней границы зоны стоимости (VAL) предыдущего дня вы можете прочитать в статье «Стратегия использования футпринта на примере Russell 2000 E-mini». Это позволяет трейдеру, ожидающему возврат цены в область баланса, максимально ограничить размер риска по открытым сделкам. Случаются ситуации, что FP принимает знак минус, то его необходимо вводить без знака. Если посмотреть на значение bid в таблице, то увидим, что FP для данной валюты равно – 7.20. То есть в параметр Forex Shift вводим 7.2, но без знака минус.

Открытие торговой сессии произошло в пределах VA предыдущего дня. Будем ждать формирования зоны начального баланса и возможного breakout. Мы выделили зоны равновесия, откуда начинается или продолжается направленное движение цены. Красными линиями выделена зона совпадения границ VA, которые превратились в уровни сопротивления и поддержки. Черными цифрами выделены POC, которые последовательно двигаются вниз, подтверждая направленное движение. Цена не может двигаться без остановки, направленное движение всегда чередуется с периодами равновесия.

А еще данный индикатор с открытым кодом, в отличии от официального профиля, а значит что его можно редактировать под себя и использовать бесплатно, без подписки на Trading View. На скриншоте выше есть 2 голубых зоны, их и возьмём за основу. Индикаторы объёма это отдельная категория индикаторов, которая графически отображает реализацию контрактов на бирже. Зона стоимости — строится в том месте где прошло 68% всего объема за сессию. Как видите, не обязательно должен быть пин-бар, чтобы мы могли заметить агрессивный отказ. Единственное правило заключается в том, что должен произойти внезапный разворот.